Βιολέττα Δάλλα

Η Δρ. Βιολέττα Δάλλα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομετρία». Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος «Econometrics and Mathematical Economics» και Διδακτορικού Διπλώματος από το Τμήμα Οικονομικών του London School of Economics (LSE). Διετέλεσε Λέκτορας στο Τμήμα Οικονομικών του Royal Holloway, University of London. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα Στατιστικής, Οικονομετρίας και Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, και συγκεκριμένα εστιάζονται στην Ανάλυση Μακροοικονομικών και Χρηματοοικονομικών Χρονολογικών Σειρών. Άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα διεθνή περιοδικά, συμπεριλαμβανομένων των Journal of Econometrics, Journal of Time Series Analysis, Econometric Theory, Journal of Empirical Finance, Journal of Corporate Finance. Έχει συνεισφέρει κώδικα στη γλώσσα προγραμματισμού R και στο στατιστικό πακέτο EViews.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

1. Dalla, V., Giraitis, L. and Phillips, P.C.B. (2020), «Robust tests for white noise and cross-correlation», Econometric Theory, (2020), on-line, pp. 1-29.
2. Dalla, V, Giraitis, L. and Robinson, P.M. (2020), «Asymptotic theory for time series with changing mean and variance», Journal of Econometrics, Vol. 219, No 2, pp. 281-313.
3. Daskalakis, N., Balios, D. and Dalla, V. (2017), «The behaviour of SMEs’ capital structure determinants in different macroeconomic states», Journal of Corporate Finance, Vol. 46, pp. 248-260.
4. Dalla, V., Bassiakos, Y. and Meintanis, S.G. (2017), «Characteristic function-based inference for GARCH models with heavy-tailed innovations», Communications in Statistics – Simulation and Computation, Vol. 46, No 4, pp. 2733-2755.
5. Hidalgo, J. and Dalla, V. (2016), «Testing for breaks in regression models with dependent data», Nonparametric Statistics, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, Vol. 175, pp. 19-45.
6. Dalla, V. (2015), «Power transformations of absolute returns and long memory estimation», Journal of Empirical Finance, Vol. 33, pp. 1-18.
7. Dalla, V., Giraitis, L. and Koul, H.L. (2014), «Studentizing weighted sums of linear processes», Journal of Time Series Analysis, Vol. 35, No 2, pp. 151-172.